全面禁止虚拟货币交易的“号角”吹响。金融机构如何落实监管要求？

近日，央行和监管部门再次发布公告，要求金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。全面禁止虚拟货币交易的“行动号角”已经吹响。 （回顾前文）金融机构应如何进一步加大查处力度，加强对虚拟货币交易资金的监管，切断虚拟货币资金支付环节交易投机活动？

邦盛科技风控研究院专家认为，虚拟货币的风险排查可以从三个方面进行：

第一阶段：专家规则

金融机构和支付机构在调查分析虚拟货币交易风险时，可以从虚拟货币接受者（做市商）的账户入手。与普通虚拟货币投资者相比，虚拟货币承兑人的交易具有交易频率高、累计交易金额大、交易时间连续性强、交易对手多且分布广泛等风险特征，更易于提取、分析和识别.

在识别可疑虚拟货币做市商账户的基础上，通过交易对手研判，更容易识别参与虚拟货币交易的普通个人投资者账户，并做出相应的预警和管控。

如果金融机构和支付机构掌握了一些涉及虚拟货币交易的账户，可以根据这些黑色样本进行特征分析虚拟货币交易时间和规则，从而更快、更准确地制定虚拟货币交易的反欺诈专家规则。

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在服务实践中，邦盛科技风控专家建议，结合专家经验和行业黑样本虚拟货币交易时间和规则，从交易金额、频率、时间、交易数量、交易对手等方面分析开户信息，从而设置虚拟货币反欺诈规则及其风险权重，提取触发风险高的列表。

第二阶段：相关图

由于虚拟货币交易频率高、金额大，为了规避银行风控系统，虚拟货币承兑人会使用多个账户分配交易，因此有必要进一步分析虚拟货币之间的关系交易账户和挖矿虚拟货币交易社区。此时可以根据第一阶段核对的风险清单和行业黑名单进行关联分析，进一步挖掘风险社区。

第三阶段：机器学习

在积累足够黑样本的前提下，邦盛科技风控专家建议构建机器学习模型，根据风险概率阈值对应的召回率和准确率提取列表，重点关注黑样本的覆盖率。在专家规则和图关系中积累了足够多的黑样本后，就可以利用机器学习建模来创建更多的特征和更多的黑样本，反馈和优化专家规则和图分析，形成风险分析的闭环。为风险列表建模以识别风险账户并进行管理。

目前，邦盛科技服务的多家银行已经开展了虚拟货币交易风险的排查和识别工作。通过加强支付交易风险监控，加强账户和商户管理，持续开展签约商户风险管理。监测、部署风险算法模型等措施，严禁虚拟货币交易和打击治理，严格落实监管要求。返回搜狐，查看更多